
Asset pricing Theory (MAG)
Opis predmeta
Namen predmeta je predstaviti in razložiti teoretične modele vrednotenja naložb in optimizacije premoženja na podlagi sodobne finančne (ekonomske) teorije o obnašanju posameznika in vzpostavljanju ravnovesja na finančnih trgih. Pri predmetu bodo študenti spoznali preproste modele v diskretnem času, ki bodo razširjeni v modele vrednotenja in določanja optimalne strukture premoženja v zveznem času.
Vsebina predmeta
1. Pričakovana donosnost in nenaklonjenost tveganju
2. »Mean-variance« analiza
3. Model vrednotenja dolgoročnih naložb, arbitraža in linearni faktorski modeli
4. Odločitve o potrošnji in varčevanju in stohastični diskontni faktor
5. Naložbene odločitve v povezavi z odločitvami o potrošnji in varčevanju v več obdobjih (CAPM model zasnovan na potrošnji)
6. Analiza ravnovesja trga v modelu večih obdobji
7. Vrednotenje naložb v zveznem času
8. Dodatne teme iz vrednotenja naložb
Nosilci predmeta
red. prof. dr.
Igor Lončarski
Govorilne ure
sreda ob 13:00
predavalnica RZ-105
Prosim, če se za GU najavite po el. pošti. / Please make an office hours appointment via e-mail beforehand.
