2000x580 15

Asset pricing Theory (MAG)

Opis predmeta

Namen predmeta je predstaviti in razložiti teoretične modele vrednotenja naložb in optimizacije premoženja na podlagi sodobne finančne (ekonomske) teorije o obnašanju posameznika in vzpostavljanju ravnovesja na finančnih trgih. Pri predmetu bodo študenti spoznali preproste modele v diskretnem času, ki bodo razširjeni v modele vrednotenja in določanja optimalne strukture premoženja v zveznem času.

Vsebina predmeta

1. Pričakovana donosnost in nenaklonjenost tveganju
2. »Mean-variance« analiza
3. Model vrednotenja dolgoročnih naložb, arbitraža in linearni faktorski modeli
4. Odločitve o potrošnji in varčevanju in stohastični diskontni faktor
5. Naložbene odločitve v povezavi z odločitvami o potrošnji in varčevanju v več obdobjih (CAPM model zasnovan na potrošnji)
6. Analiza ravnovesja trga v modelu večih obdobji
7. Vrednotenje naložb v zveznem času
8. Dodatne teme iz vrednotenja naložb

Nosilci predmeta

red. prof. dr.

Igor Lončarski

Govorilne ure

sreda ob 13:00

predavalnica RZ-105

Prosim, če se za GU najavite po el. pošti. / Please make an office hours appointment via e-mail beforehand.

Poslovni portret Igorja Lončarskega v prostorih knjižnice na Ekonomski fakulteti oktobra 2024, v ozadju okroglo okno in police s knjigami