Ekonometrija časovnih vrst in panelnih podatkov (MAG)

Spoznati teoretične temelje analize časovnih vrst.
Spoznati osnovne modele univariatne in multivariatne analize časovnih vrst.
Spoznati teoretične temelje modelov za analizo panelnih podatkov in podatkov z diskretnimi spremenljivkami.
Pridobiti osnovna znanja za praktično uporabo teoretičnih orodij in razpoložljivih cenilk, vključno s poznavanjem osnovnih programskih orodij.

1. Diferenčne enačbe2. Univariatni modeli časovnih vrst2.1. Stacionarni in integrirani procesi2.2. ARIMA modeli2.3. GARCH modeli2.4. Testiranje korena enote3. Vektorska avtoregresija in kointegrirana vektorska avtoregresija3.1. Ocenjevanje3.2. Specifikacija modela3.3. Preverjanje pravilnosti specifikacije modela4. Uporaba multivariatnih modelov časovnih vrst4.1. Napovedovanje4.2. Analiza vzročnosti4.3. Analiza impulznih odzivov 4.4. Analiza dekompozicije variance
5. Mikroekonometrija
5.1. Heterogenost in pomen panelnih podatkov
5.2. Model s fiksnimi učinki
5.3. Model s spremenljivimi učinki
5.4. Preverjanje pravilnosti specifikacije modela
5.5. Testiranje hipotez
5.6. Modeli diskretne izbire