Empirical finance (MAG)
Opis predmeta
Namen predmeta je spoznati metode in načine empirične preverbe teoretičnih modelov vrednotenja naložb in njihovo praktično uporabnost v časovni in presečni analizi donosnosti finančnih instrumentov. Študenti naj bi se pri predmetu naučili uporabljati praktične metode modeliranja pri vrednotenju finančnih instrumentov in optimizacij strukture premoženja.
Vsebina predmeta
1. Napovedljivost donosnosti delnic, učinkovitost trga kapitala
2. Mednarodna razpršitev strukture premoženja
3. Merjenje uspešnosti naložbenih strategij
4. Empirično ocenjevanje in preverjanje CAPM in APT
5. Aplikacija linearnih faktorskih modelov
6. Modeli vrednotenja in donosnosti delnic
7. Volatilnost cen delnic
8. Na merah tveganja zasnovani modeli optimizacije naložbenih strategij
9. Volatilnost in mikrostruktura finančnega trga
10. Študije dogodkov
11. Naložbe z nespremenljivim donosnom in časovna struktura obrestnih mer.
Nosilci predmeta
red. prof. dr.
Igor Lončarski
Govorilne ure
sreda ob 13:00
predavalnica RZ-105
Prosim, če se za GU najavite po el. pošti. / Please make an office hours appointment via e-mail beforehand.
