Quantitative methods in finance (MAG)

Študentje bodo dobili znanja in spretnosti, ki so potrebna za sodobno kvantitativno analizo v financah. Sposobni bodo uporabiti znanja pri analizi ekonomskih in poslovnih fenomenov ter razumeti ekonometrične in multivariatne metode, pristope, ideje, rezultate in sklepe, ki jih zasledimo v knjigah in člankih v ekonomiji in poslovnih vedah. Študentje bodo razumeli bistvene razlike med časovnimi vrstami, presečnimi podatki in panelnimi podatki ter specifične ekonometrične probleme, na katere naletimo pri delu z izbranim tipom podatkov. Dobili bodo spretnosti, ki so potrebne za oblikovanje in razvoj multiplih regresijskih modelov. Obravnavane metode bodo razumeli do te mere, da jih lahko uporabijo na ekonomskih bazah podatkov z uporabo sodobnih ekonometričnih programskih paketov.

Ključni cilji in kompetence pri predmetu so torej naslednji:
- Poglobiti in razširiti temeljne ekonometrične postopke in tehnike s področja mikroekonometrije in analize časovnih vrst.
- Usposobiti študente za uspešno uporabo ekonometričnih metod in multivariatnih pristopov pri analizi na višji zahtevnostni ravni.

1. Uvod v kvantitativne metode v financah
2. Model multiple regresije
3. Preizkušanje domnev
4. Preverjanje predpostavk multiplega regresijskega modela
5. Regresijski modeli z nepravimi pojasnjevalnimi spremenljivkami
6. Regresijski modeli razporejenih odlogov
7. Ocenjevanje modelov z instrumentalnimi spremenljivkami
8. Multivariatna analiza
9. Modeliranje in napovedovanje časovnih vrst
10. Modeli diskretne izbire
11. Analiza panelnih podatkov