Risk Modeling in Insurance (MAG)

Obvladovanje tveganj je osrednjega pomena v finančnem svetu. Predmet prinaša teoretična orodja za modeliranje in merjenje tveganj. Stohastični modeli so najpomembnejše orodje pri tem. Znanje o merah tveganja, njihovih prednostih in slabostih in stohastičnih predpostavkah je osnovni del orožarne za obvladovanje tveganj.

Stohastični procesi: Markovske verige v diskretnem in zveznem času, Poissonov proces, Brownovo gibanje, markovski procesi, martingali.

Stohastično modeliranje: Porazdelitve izgub, modeli tveganja, agregatne porazdelitve škod, proces tveganja, teorija kredibilnosti, vpliv pozavarovanja, modeli z več stanji stohastični modeli za rezerviranje.

Obladovanje tveganj v zavarovalništvu. Merjenje in modeliranje tveganj: VaR, simulacije. Merjenje, modeliranje in obvladovanje kreditnega tveganja.

Diferenčne enačbe, univariatni modeli časovnih vrst, vektorska avtoregresija in kointegrirana vektorska avtoregresija. Simulatani sistemi več regresijskih enačb.