
Time-Series and Panel Data Econometrics (MAG)
Opis predmeta
Spoznati teoretične temelje analize časovnih vrst.
Spoznati osnovne modele univariatne in multivariatne analize časovnih vrst.
Spoznati teoretične temelje modelov za analizo panelnih podatkov in podatkov z diskretnimi spremenljivkami.
Pridobiti osnovna znanja za praktično uporabo teoretičnih orodij in razpoložljivih cenilk, vključno s poznavanjem osnovnih programskih orodij.
Vsebina predmeta
1. Diferenčne enačbe 2. Univariatni modeli časovnih vrst 2.1. Stacionarni in integrirani procesi 2.2. ARIMA modeli 2.3. GARCH modeli 2.4. Testiranje korena enote 3. Vektorska avtoregresija in kointegrirana vektorska avtoregresija 3.1. Ocenjevanje 3.2. Specifikacija modela 3.3. Preverjanje pravilnosti specifikacije modela 4. Uporaba multivariatnih modelov časovnih vrst 4.1. Napovedovanje 4.2. Analiza vzročnosti 4.3. Analiza impulznih odzivov 4.4. Analiza dekompozicije variance
5. Mikroekonometrija
5.1. Heterogenost in pomen panelnih podatkov
5.2. Model s fiksnimi učinki
5.3. Model s spremenljivimi učinki
5.4. Preverjanje pravilnosti specifikacije modela
5.5. Testiranje hipotez
5.6. Modeli diskretne izbire
Nosilci predmeta
red. prof. dr.
Sašo Polanec
Govorilne ure
ponedeljek ob 9:15
predavalnica P-219
Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
